Niniejsza, przykładowa analiza techniczna, będzie miała na celu znalezienie odpowiedniej okazji do otwarcia transakcji na wykresie godzinnym, podpartym wyższą ramą czasową – wykresem dziennym. Poza podstawowymi narzędziami analitycznymi — określeniem kluczowych poziomów i średnimi kroczącymi, skorzystamy z tzw. poziomów “overbought” oraz “oversold”, sygnalizujących wyraźne korekty.
Przedmiotem analiz będzie amerykański indeks Wall Street US 30, czyli instrument CFD dostępny w ofercie brokera Saxobank.
Określenie linii trendu i kluczowych poziomów rynku – wykres dzienny.
Na powyższym wykresie dziennym indeksu US30 zaznaczono dotychczasową tendencję wzrostową, dzielącą się na trend wewnętrzny – t1 oraz zewnętrzny – t2, która została przełamana między listopadem a grudniem 2019 roku — prostokąt B1.
Dołek powstały wskutek agresywnego spadku ceny z 26 grudnia przyczynił się do potwierdzenia poziomu wsparcia oznaczonego kolorem złotym — PW 1.
Po złamaniu głównej linii trendu stała się ona automatycznie diagonalną linią oporu dla ceny, która była przez nią konsekwentnie odrzucana od końca lutego 2019 roku (czerwone strzałki), aż do 26 lutego roku 2020 – wtedy miało miejsce ostatnie odbicie, po czym indeks zaliczył kolosalny spadek z poziomu ok. 29 358$ do 18 284$ – B2, gdzie też potwierdzono poziom wsparcia z 2016 roku, oznaczony kolorem błękitnym i symbolem PW2.
Akceptacja linii wsparcia może sugerować tymczasowy trend boczny.
1 września 2020 roku, cena odrzuciła aktualny poziom oporu, po czym wsparła się w obszarze oznaczonym kolorem zielonym – PW3 (może być to zwiastun nadchodzącego trendu bocznego)., co zobrazowano poniżej:
Jednym z podstawowych sposobów postępowania w takiej sytuacji może być oczekiwanie na kolejny test poziomu PO1 i oczekiwanie korekty do aktualnego obszaru wsparcia PW3.
W przypadku próby poziomu PO1, jednym z podstawowych warunków otwarcia transakcji na wykresie dziennym może być prosty sygnał potwierdzający od widocznych na obrazku, krzyżujących się średnich kroczących o ustawieniach 80 oraz 21 (dynamiczne linie – niebieska oraz czerwona).
Jeśli chcemy dowiedzieć się więcej na temat najpopularniejszych wskazników wykorzystywanych na giełdzie, dobrym zródłem informacji będzie ten artykuł w języku angielskim: https://infoforinvestors.com/investing/technical-analysis/common-technical-indicators/.
Poziomy “overbought” i “oversold“, czyli polowanie na przeceny.
W akapitach powyżej przedstawiono podstawową analizę techniczną, opartą na zachowaniu ceny, określeniu kluczowych poziomów, a także wspomniano o podstawowym wskaźniku, jakim jest para krzyżujących się średnich kroczących. W poszukiwaniu potwierdzenia dla naszych przypuszczeń z wykresu dziennego skorzystamy z dodatkowych narzędzi: ATR, czyli Average True Range, obrazującego obszar, w którym najczęściej porusza się cena oraz modyfikowanego RSI – Relative Strenght Index, który będzie sygnałem potwierdzającym.
O wskaźniku ATR, będącym jednym z najskuteczniejszych narzędzi w handlu, więcej dowiemy się z tego artykułu.
Przyjrzyjmy się kilku danym historycznym. Na godzinnym wykresie powyżej cena w zielonych kwadratach znajdowała się nad górną (ATR I – overbought – sygnał spadkowy) lub pod dolną granicą (ATR II – oversold – sygnał wzrostowy) średniej ceny indeksu w danym okresie, po czym powracała spoza granic kanału do wewnątrz. Poniżej znajduje się wykres obrazujący obecną sytuację na godzinnym wykresie rynku US30.
Aktualna cena na wykresie godzinnym znajduje się poniżej dolnej granicy rynku – SYGNAŁ, co sygnalizuje, że aktualna wartość indeksu US30 jest zbyt niska – “oversold” i powinna powrócić do obszaru nawiększego wolumenu, czyli wnętrza kanału. Hipotezę potwierdza wskaznik RSI, zabarwiając widoczny dołek na zielono – POTWIERDZENIE.
Decyzja o otwarciu transakcji “kup” jest zgodna z przewidywaniami z wykresu dziennego, wedle których cena może po raz drugi zmierzać w kierunku poziomu oporu B2.
Przed wdrożeniem strategii, potrzebujemy potwierdzenia jej skuteczności na danych historycznych.
Chociaż do realnego otwarcia pozycji “kup” potrzebujemy dodatkowego sygnału od wybranego wskaźnika wolumenu, punkty S1, S2, S3, S4 oraz S5 z danych historycznych pokazują, że podobna strategia wielokrotnie potwierdziła swoją skuteczność w niedalekiej przeszłości. W celu ostatecznego potwierdzenia wartości powyższej strategii inwestycyjnej, powinniśmy przetestować ją minimum 100-200 razy na wykresach z ostatnich tygodni, miesięcy lub nawet lat.
Mając informacje o kluczowych poziomach wykresu dziennego, wskaźniki ATR oraz RSI niższych ram czasowych pomogą nam wejść w rynek w odpowiednim momencie. Otwierając transakcję, pamiętajmy o ustawieniu zlecenia stop-loss, który w dłuższej perspektywie uchroni nas przed dotkliwymi stratami.